A finals del segle III, la colònia Augusta Emèrita (actual Mèrida), s'havia convertit en un lloc florent gràcies al comerç i a la cultura hispano-romana. Era també un dels primers bressols del cristianisme. En aquest ambient va néixer Eulàlia. En els pocs anys que va viure va mostrar la seva preferència per la virginitat i les coses de Déu, amb una seriositat adulta. Quan Dioclecià va començar la persecució dels cristians, els pares d'Eulàlia, que la coneixien bé, van voler apartar-la de la ciutat, però ella va fugir del refugi on l'havien amagat i es va presentar davant el tribunal proclamant la seva fe en el Déu veritable i desafiant tots els turments. Dos botxins van martiritzar el seu cos i al final la van llançar a la foguera. Era el 10 de desembre de l'any 304, i Eulàlia tenia només dotze anys.
És tradició que, encara vivint la Mare de Déu a la seva casa de Natzaret, on havia estat criada, i on el Verb Diví havia baixat per prendre la carn en les seves entranyes, va ser consagrada per sant Pere a l'Església, i que en ella va celebrar missa el Príncep dels Apòstols, per la qual cosa s'anomena altar de Sant Pere el que encara es venera a la Santa Casa de Loreto. Santa Helena, tres segles després, va engrandir aquesta casa, anomenada llavors de l'Encarnació.
En el segle XIII, apoderats els infidels dels Sants Llocs, el 9 de maig del 1291, per ministeri dels àngels o per un acte de la Divina Omnipotència, va ser arrencada dels fonaments la Santa Casa i traslladada a Dalmàcia.
Tres anys després va ser portada d'igual manera miraculosa, el 10 de desembre del 1294, a la Xarca d'Ancona a Itàlia. La selva on va ser situada continua avui mateix. La Santa Casa era d'una senyora anomenada Laureta, i per això aquell famós santuari de la Verge s'anomena amb el nom de Mare de Déu de Loreto.
A Mèrida (Espanya), companya de santa Eulàlia, de la qual no es va separar durant tot el temps del seu martiri.